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为什么叫《基本无害的量化金融学》
道格拉斯·亚当斯(Douglas Adams,1952-2001)是一位英国杰出的科幻小说家、广播剧作家和音乐家。他在上世纪 80 年代初期创作了广播剧《银河系漫游指南》(我们也可以将其视为小说)而大获成功,其后他基于这个故事框架,接连创作了《宇宙尽头的餐馆》《生命、宇宙及一切》《再见,谢谢鱼》《基本无害》共五部科幻小说,该系列被后来的人们称为科幻界的《圣经》。“基本无害(mostly harmless)”这个典故就出自这里。MIT 的乔舒亚.安格里斯特(Joshua Angrist)教授一定是深深的受到了道格拉斯·亚当斯的影响,于是他在 2009 年写了本《基本无害的计量经济学:实证研究者指南》,当然这本书主要是针对微观计量,而且是偏面板数据的微观计量研究,该书没有提及时间序列的实证分析研究,当然更没有什么人工智能,此外也和量化金融八竿子打不着。但是,该书名非常有趣,因此本书也借鉴了这样的命名方式写了此书,避免读者觉得本书枯燥乏味。
学习量化金融,首先,它是完全无害的,它能让读者成为一个更好的人。本书可以被认为是本专著,也可以认为是本教材,或是一本“雄心勃勃”试图覆盖金融数学(包括金融工程、衍生品定价)、金融计量(偏时间序列)、传统计量、当代实证计量、传统金融学、人工智能、当代宏观金融(经济学)学的跨学科书籍,但我并不想因为跨界太过严重而导致读者寥寥,于是本人在写作中采用了《银河系漫游指南》的风格,毕竟道格拉斯行文的风格是风趣幽默而且智慧的。当安格里斯特撰写《基本无害的计量经济学:实证研究者指南》时,当他决定用“基本无害”这个典故的那一刻,该书就沾上道格拉斯的风格。当我们决定也用 “基本无害”这个典故的那一刻起,也就注定了本书一定有自己独行特立的“风格”。当然,本书用“基本无害”并非拾安格里斯特教授之牙慧,只是因为本人的无奈。每年、每月甚至每日总有各种好奇的人问“我来学量化金融合适吗?难吗?好毕业吗?能发财吗?它有用吗?”。对这样的问题,我内心的阴影面积其实是趋近于无穷大,当然后来我也平和了,统一回复无非是:“来吧,它,比起其它的任何,至少是基本无害的。”
此外,如果没有周围若干人等的一再督促和关怀,我觉得这本书是不可能最终成稿的,因为也许按我的标准,这本书最终写完只能等到“宇宙的尽头”。最后,需要向各位读者表示歉意,因为本人水平有限,还有太多内容没有覆盖,还有更多可以完善的地方。当然,任何一本书要做到覆盖掉该领域方方面面,包含生命、宇宙及一切,也不现实。但再不济,本专著作为一本 21 世纪中期初级当代金融学漫游指南看看到也是可以的。